O sistema de negociação "So Easy It is Ridiculous".
Como você pode ver, temos todos os componentes de um bom sistema de troca de forex.
Primeiro, decidimos que este é um sistema de negociação de swing, e que vamos negociar em um gráfico diário.
Em seguida, usamos médias móveis simples para nos ajudar a identificar uma nova tendência o mais cedo possível.
O RSI é uma ferramenta de confirmação adicional que nos ajuda a determinar a força de nossa tendência.
Depois de descobrir nossa configuração comercial, então determinamos nosso risco para cada comércio. Para este sistema, estamos dispostos a arriscar 100 pips em cada comércio.
Geralmente, quanto maior o prazo, mais pips você deve estar disposto a arriscar, pois seus ganhos geralmente serão maiores do que se você fosse trocar em um prazo menor.
Em seguida, definimos claramente nossas regras de entrada e saída. Neste ponto, começamos a fase de teste, iniciando com testes de retorno manual.
Aqui está um exemplo de uma configuração de troca longa:
Se voltássemos no tempo e olhássemos para este gráfico, veríamos que, de acordo com as nossas regras do sistema, esse seria um bom momento para ir muito tempo.
Para testar, você anotaria a que preço você entraria, sua perda de parada e sua estratégia de saída.
Então você movia a carta uma vela ao mesmo tempo para ver como o comércio se desenrola.
Neste caso particular, você teria feito alguns pips decentes! Você poderia ter me comprado algo legal depois desse comércio!
Claro, nem todas as suas negociações serão tão sexy. Alguns se parecerão com novilhas feias, mas você sempre deve se lembrar de se manter disciplinado e manter suas regras do sistema comercial.
Aqui está um exemplo de uma ordem de entrada curta para o sistema "So Easy It's Ridiculous".
Podemos ver que nossos critérios são atendidos, pois houve um cruzamento médio móvel, o estocástico mostrou um impulso descendente e ainda não estava em território de sobrevenda, e RSI tinha menos de 50 anos.
Neste ponto, entraríamos em breve.
Agora, nós registraríamos nosso preço de entrada, nossa estratégia de perda e saída e, em seguida, movemos o gráfico para a frente uma vela ao mesmo tempo para ver o que acontece.
Boo sim, querida! Na verdade, a tendência foi muito forte e o par caiu quase 800 pips antes que outro crossover fosse feito!
Agora, não é tão ridiculamente fácil?
Na verdade, há um acrônimo que você verá frequentemente no mundo comercial chamado KISS.
Ele significa Keep It Simple Stupid!
Significa basicamente que os sistemas de negociação forex não precisam ser complicados.
Você não precisa ter um zilhão de indicadores em seu gráfico. De fato, mantê-lo simples irá dar-lhe menos dor de cabeça.
O mais importante é a disciplina. Não podemos enfatizar o suficiente. Bem, sim, nós podemos.
VOCÊ DEVE SEMPRE STICK PARA SUAS REGRAS DO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO!
Se você testou seu sistema de forex completamente através de testes de volta e negociando ao vivo em uma conta DEMO por pelo menos 2 meses.
Então você deve se sentir confiante o suficiente para saber que, desde que você siga suas regras, você acabará sendo lucrativo no longo prazo.
Confie no seu sistema e confie em si mesmo!
Se você quiser ver alguns exemplos de sistemas de negociação forex um pouco mais complicados, veja o sistema HLHB da Huck ou o sistema Cowabunga do Pip Surfista.
Seu progresso.
Mantenha seu rosto ao sol e você não pode ver a sombra. Helen Keller.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
UNIDADE C | Modelagem do sistema.
3. Exemplo de um sistema de negociação.
Nesta seção, seguiremos as etapas descritas na seção anterior e criamos um sistema de negociação a partir do zero.
O sistema usado neste capítulo foi selecionado apenas para fins educacionais e é apenas uma das inúmeras opções disponíveis para os comerciantes hoje. Independentemente do seu nível de habilidade, esperamos que esta seção o forneça uma melhor compreensão do processo de desenvolvimento do sistema.
A Observação.
O gráfico diário abaixo mostra que a maioria das velas diárias tem diferentes comprimentos em termos de pips. Nós também percebemos que eles quebram o preço alto ou baixo da vela diária anterior na maioria das vezes.
A magnitude dos breakouts difere da vela para a vela, mas muitas vezes a distância que a taxa de câmbio dispara nos extremos diários anteriores é grande o suficiente para ser considerado um potencial de lucro.
A hipótese.
Esta estratégia visa capturar parte de um movimento de fuga, a partir do alto ou baixo nível do dia anterior.
As condições de mercado a serem cumpridas para capturar este evento são:
Medindo a Hipótese.
Para medir o potencial do breakout, teremos o par GBP / USD por suas características como um par de moedas em movimento rápido, capaz de quebrar o suporte e os níveis de resistência quando ganha velocidade e impulso.
Selecionando o Time Frame.
Embora o evento da descoberta seja visível nos gráficos diários, escolheremos o intervalo de tempo de 1H para começar a avaliar a estratégia com a ajuda de indicadores técnicos.
Por um lado, o intervalo de tempo de 4H parece muito alto para visualizar as fugas menores e, por outro lado, qualquer período de tempo abaixo de 1H pode gerar sinais desnecessários.
O fuso horário utilizado para testes será GMT como um fuso horário padronizado para o mercado Forex.
Desenvolvendo a Estratégia.
As ferramentas seguintes serão usadas para criar as condições e as regras da estratégia:
Uma caixa de preço para marcar os preços altos e baixos do dia anterior será exibida no gráfico 1H, e cada período de 24 horas será marcado com uma linha vertical para distinguir o início / fim do dia. Uma combinação de duas médias móveis ajudará a obter a direção da tendência subjacente. Essas serão as 21 e as 89 Médias móveis simples, dois números retirados da sequência de Fibonacci que não são contíguos (8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.). As Bandas Bollinger aplicadas aos 21 SMA serão usadas como um indicador de volatilidade. As bandas de Bollinger contêm 95% dos preços de fechamento. Quanto maior o desvio padrão usado nas configurações, mais os preços de fechamento estão contidos nas bandas. Como o movimento de fuga precisa ser alinhado com a tendência principal, precisamos de um parâmetro que dê espaço para o preço a desenvolver. Portanto, o desvio será inicialmente definido como 3.
Este indicador nos ajudará a evitar os breakouts comerciais se o intervalo diário anterior tiver sido muito pequeno e o mercado não tiver volatilidade.
Bollinger Bands e RSI é um webinar realizado por Valeria Bednarik. Aqui você pode extrair idéias adicionais sobre como usar esses indicadores.
Regras de entrada.
Para começar a testar a estratégia, apenas uma troca será realizada por dia. Portanto, precisamos estabelecer as condições quanto à direção do breakout:
Se o mínimo de qualquer dia for menor do que o dia anterior, apenas uma queda na parte de baixo será tomada no dia seguinte. A direção descendente permanecerá inalterada até que o máximo de um dia supera a alta do dia anterior - a partir daí, apenas os negócios para a parte superior serão levados. Se um certo dia não rompe um preço no dia anterior, a direção da fuga permanece como era antes. Se um certo dia rompe o dia anterior alto e os extremos de preços baixos, a direção da fuga será determinada até o final do dia. Por exemplo, se o fim do dia for inferior ao dia anterior, a direção está baixa e vice-versa.
As condições de entrada longa são:
A alta do dia anterior foi maior do que no dia anterior (como explicado acima). O 21 SMA está acima de 89 SMA. A banda Bolliger superior não se contrai à desvantagem na última vela antes da fuga.
A taxa de câmbio quebra acima da alta do dia anterior. Ajuste o nível de entrada para o dia anterior, adicionando um pip e o spread para o lado oposto. Por exemplo, se a alta de ontem foi de 1.6350 e sua propagação para o GBP / USD é de 3 pips, do que o nível de entrada é 1.6354 ..
As condições de entrada curta são:
A baixa do dia anterior foi menor do que no dia anterior (como explicado acima). O 21 SMA tem menos de 89 SMA. A Bolliger Band inferior não está se contraindo à parte superior na última vela antes do breakout.
O gatilho de entrada curta é:
A taxa de câmbio quebra abaixo do mínimo do dia anterior. Ajuste o nível de entrada para um pip menos do que o dia anterior baixo para baixo. Por exemplo, se o limite de ontem foi 1.6300, o nível de entrada é 1.6299.
Regras de saída.
Existe apenas um alvo e esta é a extensão Fibonacci 161,8%. O pedido de lucro exato será colocado alguns pips antes do nível de 161,8%. Se houver um número redondo mais próximo do que 10 pips para o nível de 161,8%, pegue o número da rodada como alvo. Além disso, certifique-se de adicionar o spread ao nível alvo em trocas curtas. Por exemplo, se o nível de extensão de 161,8% em um USD / JPY curto for 90,00 do que o alvo seria colocado em 90,04 se o spread for de 4 pips.
Você quer se tornar mestre usando o Fibonacci? Aprenda do básico a verdadeiras estratégias institucionais baseadas nesta incrível ferramenta. Você pode assistir gravações ou ler transcrições de sessões ao vivo hospedadas na FXstreet sobre Fibonacci.
A perda de stop em um longo comércio é colocada abaixo do 21 SMA ou o nível de Fibonacci de 68,1%, que está mais próximo do preço de entrada. Por outro lado, a perda de parada em um comércio curto é colocada acima dos 21 SMA ou o nível de Fibonacci de 61,8%, o que está mais próximo do preço de entrada. Desta forma, a pior relação potencial de ganhos / perdas em cada comércio é uma relação Phi (61,8 / 38,2 = 1,617801047).
Tamanho da posição e gerenciamento de riscos.
Para fins de teste, cada posição será inserida com um mini-lote e limitaremos o risco para 2% do saldo da conta.
Por causa da importância do assunto, você merece todo um capítulo dedicado ao gerenciamento de riscos e dinheiro. Por enquanto, apenas concentre-se em seguir os passos anteriores e seguir as regras mecanicamente. Os benefícios deste processo são numerosos como Mark Douglas explica em seu livro & ldquo; Trading in the Zone & rdquo ;. Seguir sistematicamente um conjunto de regras de negociação ajudará o aluno das seguintes maneiras:
Crie a auto-confiança necessária para operar em um ambiente ilimitado. Aprenda a executar de forma perfeita um sistema comercial. Treine sua mente para pensar em probabilidades. Crie uma forte crença na sua consistência como comerciante. & Rdquo;
Fonte: & ldquo; Trading In The Zone & rdquo; por Mark Douglas, Prentice Hall Press, 2001, p.172.
O crescimento pessoal que um comerciante experimenta através desse exercício apenas justifica o desenvolvimento de uma abordagem de negociação mecânica.
Você pode começar com este sistema como um guia para desenvolver um diferente, você pode até começar por copiar esse sistema, mas com o tempo, seu objetivo será desenvolver sua própria abordagem comercial única: um sistema que serve como um quadro lógico para qualquer decisão de negociação que você fizer.
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A negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar trocas estrangeiras, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.
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O sistema de negociação "So Easy It is Ridiculous".
Como você pode ver, temos todos os componentes de um bom sistema de troca de forex.
Primeiro, decidimos que este é um sistema de negociação de swing, e que vamos negociar em um gráfico diário.
Em seguida, usamos médias móveis simples para nos ajudar a identificar uma nova tendência o mais cedo possível.
O RSI é uma ferramenta de confirmação adicional que nos ajuda a determinar a força de nossa tendência.
Depois de descobrir nossa configuração comercial, então determinamos nosso risco para cada comércio. Para este sistema, estamos dispostos a arriscar 100 pips em cada comércio.
Geralmente, quanto maior o prazo, mais pips você deve estar disposto a arriscar, pois seus ganhos geralmente serão maiores do que se você fosse trocar em um prazo menor.
Em seguida, definimos claramente nossas regras de entrada e saída. Neste ponto, começamos a fase de teste, iniciando com testes de retorno manual.
Aqui está um exemplo de uma configuração de troca longa:
Se voltássemos no tempo e olhássemos para este gráfico, veríamos que, de acordo com as nossas regras do sistema, esse seria um bom momento para ir muito tempo.
Para testar, você anotaria a que preço você entraria, sua perda de parada e sua estratégia de saída.
Então você movia a carta uma vela ao mesmo tempo para ver como o comércio se desenrola.
Neste caso particular, você teria feito alguns pips decentes! Você poderia ter me comprado algo legal depois desse comércio!
Claro, nem todas as suas negociações serão tão sexy. Alguns se parecerão com novilhas feias, mas você sempre deve se lembrar de se manter disciplinado e manter suas regras do sistema comercial.
Aqui está um exemplo de uma ordem de entrada curta para o sistema "So Easy It's Ridiculous".
Podemos ver que nossos critérios são atendidos, pois houve um cruzamento médio móvel, o estocástico mostrou um impulso descendente e ainda não estava em território de sobrevenda, e RSI tinha menos de 50 anos.
Neste ponto, entraríamos em breve.
Agora, nós registraríamos nosso preço de entrada, nossa estratégia de perda e saída e, em seguida, movemos o gráfico para a frente uma vela ao mesmo tempo para ver o que acontece.
Boo sim, querida! Na verdade, a tendência foi muito forte e o par caiu quase 800 pips antes que outro crossover fosse feito!
Agora, não é tão ridiculamente fácil?
Na verdade, há um acrônimo que você verá frequentemente no mundo comercial chamado KISS.
Ele significa Keep It Simple Stupid!
Significa basicamente que os sistemas de negociação forex não precisam ser complicados.
Você não precisa ter um zilhão de indicadores em seu gráfico. De fato, mantê-lo simples irá dar-lhe menos dor de cabeça.
O mais importante é a disciplina. Não podemos enfatizar o suficiente. Bem, sim, nós podemos.
VOCÊ DEVE SEMPRE STICK PARA SUAS REGRAS DO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO!
Se você testou seu sistema de forex completamente através de testes de volta e negociando ao vivo em uma conta DEMO por pelo menos 2 meses.
Então você deve se sentir confiante o suficiente para saber que, desde que você siga suas regras, você acabará sendo lucrativo no longo prazo.
Confie no seu sistema e confie em si mesmo!
Se você quiser ver alguns exemplos de sistemas de negociação forex um pouco mais complicados, veja o sistema HLHB da Huck ou o sistema Cowabunga do Pip Surfista.
Seu progresso.
Mantenha seu rosto ao sol e você não pode ver a sombra. Helen Keller.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
O sistema de negociação "So Easy It is Ridiculous".
Como você pode ver, temos todos os componentes de um bom sistema de troca de forex.
Primeiro, decidimos que este é um sistema de negociação de swing, e que vamos negociar em um gráfico diário.
Em seguida, usamos médias móveis simples para nos ajudar a identificar uma nova tendência o mais cedo possível.
O RSI é uma ferramenta de confirmação adicional que nos ajuda a determinar a força de nossa tendência.
Depois de descobrir nossa configuração comercial, então determinamos nosso risco para cada comércio. Para este sistema, estamos dispostos a arriscar 100 pips em cada comércio.
Geralmente, quanto maior o prazo, mais pips você deve estar disposto a arriscar, pois seus ganhos geralmente serão maiores do que se você fosse trocar em um prazo menor.
Em seguida, definimos claramente nossas regras de entrada e saída. Neste ponto, começamos a fase de teste, iniciando com testes de retorno manual.
Aqui está um exemplo de uma configuração de troca longa:
Se voltássemos no tempo e olhássemos para este gráfico, veríamos que, de acordo com as nossas regras do sistema, esse seria um bom momento para ir muito tempo.
Para testar, você anotaria a que preço você entraria, sua perda de parada e sua estratégia de saída.
Então você movia a carta uma vela ao mesmo tempo para ver como o comércio se desenrola.
Neste caso particular, você teria feito alguns pips decentes! Você poderia ter me comprado algo legal depois desse comércio!
Claro, nem todas as suas negociações serão tão sexy. Alguns se parecerão com novilhas feias, mas você sempre deve se lembrar de se manter disciplinado e manter suas regras do sistema comercial.
Aqui está um exemplo de uma ordem de entrada curta para o sistema "So Easy It's Ridiculous".
Podemos ver que nossos critérios são atendidos, pois houve um cruzamento médio móvel, o estocástico mostrou um impulso descendente e ainda não estava em território de sobrevenda, e RSI tinha menos de 50 anos.
Neste ponto, entraríamos em breve.
Agora, nós registraríamos nosso preço de entrada, nossa estratégia de perda e saída e, em seguida, movemos o gráfico para a frente uma vela ao mesmo tempo para ver o que acontece.
Boo sim, querida! Na verdade, a tendência foi muito forte e o par caiu quase 800 pips antes que outro crossover fosse feito!
Agora, não é tão ridiculamente fácil?
Na verdade, há um acrônimo que você verá frequentemente no mundo comercial chamado KISS.
Ele significa Keep It Simple Stupid!
Significa basicamente que os sistemas de negociação forex não precisam ser complicados.
Você não precisa ter um zilhão de indicadores em seu gráfico. De fato, mantê-lo simples irá dar-lhe menos dor de cabeça.
O mais importante é a disciplina. Não podemos enfatizar o suficiente. Bem, sim, nós podemos.
VOCÊ DEVE SEMPRE STICK PARA SUAS REGRAS DO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO!
Se você testou seu sistema de forex completamente através de testes de volta e negociando ao vivo em uma conta DEMO por pelo menos 2 meses.
Então você deve se sentir confiante o suficiente para saber que, desde que você siga suas regras, você acabará sendo lucrativo no longo prazo.
Confie no seu sistema e confie em si mesmo!
Se você quiser ver alguns exemplos de sistemas de negociação forex um pouco mais complicados, veja o sistema HLHB da Huck ou o sistema Cowabunga do Pip Surfista.
Seu progresso.
Mantenha seu rosto ao sol e você não pode ver a sombra. Helen Keller.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Desenvolvimento do Sistema de Negociação - O caminho certo.
O desenvolvimento do sistema de negociação é o caminho certo para a rentabilidade do seu sistema comercial. O processo correto produzirá um sistema mais robusto e lucrativo muito mais rápido e eficaz do que a alternativa. O processo para o desenvolvimento de um sistema de negociação robusto é o mesmo, independentemente de você usá-lo para negociação de ações, negociação de futuros ou negociação forex. Muitos novos comerciantes se concentram no mercado de ações primeiro, mas o processo também pode ser aplicado aos futuros e ao forex.
Processo de desenvolvimento do sistema comercial.
Contrariamente ao que a maioria dos novos comerciantes esperam, o desenvolvimento do sistema de negociação deve ser focado em você e suas crenças primeiro, e os métodos / mercados em segundo lugar.
Isto é porque será impossível para você manter um sistema comercial baseado em uma premissa em que você não acredita, simplesmente não se sente confortável com os sinais comerciais.
Se você definiu os objetivos do seu sistema comercial e escolheu uma estratégia de negociação que se adequa à sua personalidade, objetivos e estilo de vida, então você está pronto para desenvolver seu sistema comercial. Os 4 passos para o desenvolvimento do sistema de negociação são:
Escreva hipóteses para cada componente do seu sistema Selecione os sinais de negociação para corresponder a sua hipótese Teste de sistema de negociação para avaliar e melhorar o desempenho Gerenciamento de riscos de projeto e regras de dimensionamento de posição.
1. Escreva hipóteses para cada componente do Sistema.
Uma hipótese é simplesmente uma declaração sobre o que você acredita que deveria acontecer. Você pode se lembrar de escrever hipóteses em aulas de ciências do ensino médio antes de começar suas experiências. Por exemplo, se você estivesse prestes a testar a solubilidade de areia, sal e açúcar na água, então você pode ter a hipótese de que o sal e o açúcar se dissolverão, enquanto a areia não irá.
Na negociação, sua hipótese é similar. Tudo o que você está fazendo é declarar o que você acha que deveria funcionar em cada componente do sistema comercial. A imagem abaixo demonstra como é simples escrever uma hipótese para orientar o desenvolvimento do seu sistema comercial. Estas hipóteses de exemplo são para uma tendência seguindo o sistema de negociação de ações.
Começar com uma forte hipótese de que você está testando é extremamente importante - economiza tempo e ajuda a garantir que você não é apenas minerador de dados para encontrar algo que funcionou no passado sem valor no futuro.
2. Selecione Sinais de Negociação para corresponder a sua hipótese.
Selecionar os sinais comerciais corretos para capturar o que seus estados de hipóteses deveriam funcionar é muito mais importante do que testar os novos indicadores mais complicados de alguma revista. Pensar sobre a lógica subjacente dos sinais que você escolher irá trazer muito mais valor do que testar muitos indicadores diferentes, independentemente do que realmente estão tentando alcançar.
Para o seu sistema de negociação para trabalhar a longo prazo, ele deve ser baseado em algum comportamento do mercado subjacente que lhe dá uma vantagem no mercado. É por isso que sua hipótese para cada componente do sistema comercial discutido acima é tão importante. Sem a hipótese de guiá-lo, é muito difícil selecionar os sinais de negociação corretos para o backtest.
A ilustração abaixo dá um exemplo de como escolher sinais de negociação com base na hipótese que você escreveu para cada parte do seu sistema de negociação.
3. Repetição do sistema de negociação.
Backtesting para analisar e melhorar o desempenho do seu sistema comercial irá dizer-lhe se a sua ideia tem algum mérito e se é negociável. Se o seu sistema não optimizado não gera lucro, a otimização é provavelmente uma perda de tempo. Otimizar seu sistema comercial é uma arte especial, que é coberta extremamente bem no excelente livro de Pardo The Evaluation and Optimization of Trading Strategies.
Backtesting seu sistema pode parecer complicado e demorado, mas pode ser um processo bastante direto se você seguir a abordagem certa:
Crie separadas em conjuntos de dados de amostra e fora de amostra dividindo seus mercados e definindo intervalos de datas para os conjuntos de dados de amostra. O sistema será otimizado em dados de amostra. Para fazer isso, você precisa de muitos dados - eu uso e recomendo dados Metastock por causa da ampla gama de mercados e custo-eficácia. (Clique aqui para uma versão gratuita de Metastock Data)
2. Identificar parâmetros do sistema:
Liste os parâmetros em seu sistema para serem otimizados. O exemplo ilustrado abaixo possui 4 parâmetros para otimizar durante o backtest.
Defina um intervalo de otimização lógica para cada parâmetro do sistema com base em sua estratégia e prazo de negociação. Para manter seu backtest gerenciável, você precisa restringir seus intervalos de otimização a valores que façam sentido com base em sua estratégia de negociação.
Defina um tamanho de passo para cada parâmetro para dar granularidade suficiente sem criar muitas combinações de conjuntos de parâmetros. Se você selecionar poucas etapas, não poderá selecionar um valor óbvio claro. Se você selecionar muitos passos, você terá muitos conjuntos de parâmetros de otimização para gerenciar de forma eficaz.
Execute a otimização usando seu software de backtesting de portfólio para identificar o desempenho de cada combinação de conjunto de parâmetros. Você precisará de software de backtesting de portfólio como TradingBlox, Multi Charts ou TradeSim.
6. Selecione o conjunto de parâmetros mais robustos:
Selecione um conjunto de parâmetros rentável que é cercado por conjuntos de parâmetros igualmente rentáveis como o melhor para o seu sistema.
Execute o sistema de negociação com o parâmetro ideal configurado nos dados fora da amostra para garantir que o sistema seja robusto e não ajustado à curva nos dados da amostra.
Se o seu sistema comercial funcionar de forma igual em conjuntos de dados de amostra e fora de amostra, você sabe que você possui um sistema comercial bom e robusto que deve continuar a funcionar bem no futuro.
Para os comerciantes de ações, uma das melhores maneiras de tirar proveito dos dados da amostra é testar dados de estoque de outras trocas ao redor do mundo. A maneira mais rentável que eu encontrei para fazer isso é assinar o Metastock Data porque você obtém acesso a uma região inteira dos mercados de ações por um preço muito baixo.
Se o seu sistema comercial funciona em seu mercado local, além de outros dados do mercado de ações que você testou, então as chances são de que você tenha provavelmente um bom sistema de negociação de ações! Clique aqui para obter uma assinatura de mês grátis para a Metastock Data para uma região de sua escolha.
4. Design Gerenciamento de risco e regras de dimensionamento de posição.
Finalmente, projetar gerenciamento de portfólio e regras de tamanho de posição para garantir que você atenda seus objetivos é provavelmente o mais importante dos quatro passos. Mas você não pode fazer isso até que você tenha completado as três etapas anteriores e obteve o máximo de seu sistema comercial.
Existem três elementos principais no seu gerenciamento de riscos:
Dimensionamento da posição / risco por comércio Número total de operações simultâneas / risco total Exposição total.
Agora que você tem um sistema de negociação que é rentável e funciona bem com os dados da amostra, você precisa ajustar suas regras de gerenciamento de risco e tamanho de posição para melhor atender às suas metas de negociação. Por exemplo, se você variar o risco por comércio em pequenas etapas, você achará que seu desempenho ajustado ao risco melhora até um ponto e logo se deteriora rapidamente. Isso está ilustrado no diagrama abaixo.
Quando você seleciona seu risco por regras de dimensionamento de posição e comércio, lembre-se de que o ótimo histórico será muito agressivo para futuras negociações. Você sempre deve trocar em níveis de risco mais baixos do que o backtesting do seu portfólio sugere que você deveria. Isso é & # xa0; porque as condições do mercado mudam ao longo do tempo e isso pode levar a reduções severas se você estiver negociando de forma muito agressiva.
Teste seu sistema de negociação com diferentes níveis de risco por comércio, risco total e exposição total para encontrar a combinação de regras de gerenciamento de portfólio que melhor atendam aos seus objetivos de negociação.
Lembre-se de sua maior retirada está sempre à sua frente, então troque de forma conservadora!
Isso conclui minha visão geral do processo de desenvolvimento do sistema comercial. Se você seguir os passos 1-4 acima, você deve acabar com um sistema lucrativo que continuará trabalhando no futuro. Mas tenha cuidado - há muitas armadilhas no desenvolvimento do sistema de negociação que podem levar à adequação da curva e a uma lucratividade futura fraca.
Abaixo eu incluí algumas dicas adicionais para ajudá-lo a desenvolver um sistema de negociação robusto.
Dicas de desenvolvimento do sistema de negociação.
Se você seguir o & # xa0; 4 passos acima, então, até o final, você deve ter um sistema de negociação rentável que atenda seus objetivos e se adapte à sua situação pessoal e preferências. & # Xa0; Existem muitas dicas e truques para ajudar o desenvolvimento do seu sistema de negociação o mais facilmente possível. 5 das minhas melhores dicas são:
Concentração de equilíbrio em todos os componentes do sistema de negociação Siga o processo para evitar o desperdício de tempo Use a abordagem orientada a hipóteses para evitar ajuste de curva Diversifique seus sistemas de negociação Comece a operar de forma conservadora para confirmar o funcionamento do sistema.
Balancear foco em todos os componentes do sistema.
Muitos novos comerciantes passam inúmeras horas olhando diferentes sinais comerciais para encontrar a melhor técnica de entrada. Eles esperam encontrar a bala mágica, o indicador perfeito que lhes dará negociações vencedoras 100% do tempo.
No entanto, depois de passar inúmeras horas testando diferentes idéias e indicadores comerciais, cheguei à conclusão de que não há um indicador perfeito. A maioria dos indicadores funciona algumas vezes e não funciona em outros momentos. O segredo do sucesso não é encontrar o sinal de entrada perfeito, mas equilibrar seu esforço em todos os componentes do sistema comercial para dar uma vantagem em cada parte do seu sistema.
Gastar todo o seu tempo nas entradas pode dar-lhe uma boa entrada, mas você não ganhará dinheiro, porque você não terá saídas que capturam o lucro de seus negócios de forma eficaz.
Da mesma forma, se você não colocar a ênfase suficiente em sua perda de paragem inicial, então você vai acabar segurando trocas por muito tempo e levando grandes perdas ou, ao contrário, sair de negociações potencialmente lucrativas muito cedo demais.
Conforme discutido aqui, existem 12 componentes em um sistema comercial completo e você deve garantir que você equilibre seu foco em todos eles para criar um sistema de negociação robusto.
Siga o processo para evitar o desperdício de tempo.
No início deste processo, existe um risco enorme de que o novo comerciante comece a mexer com idéias, "jogar" com elas de forma desestruturada. Tinkering ou o uso de tentativa e erro é uma enorme queda de tempo que o impedirá de alcançar seus objetivos de negociação.
Não há fim para o número de idéias que você pode jogar, o que significa que não há fim para a quantidade de tempo que você pode desperdiçar. Coletivamente, desperdiçamos muitos meses no passado antes de forçar alguma estrutura e disciplina no processo de desenvolvimento do sistema comercial.
O custo do tempo desperdiçado neste negócio é alto. Diga que demora 6 meses antes do seu lançamento. e compare isso com uma abordagem estruturada que pode levá-lo 1-2 meses do início ao fim (supondo que você esteja desenvolvendo seu sistema de comércio a tempo parcial após o trabalho, etc.).
Agora imagine que você tenha US $ 50.000 para o comércio e seu sistema pode produzir 30% ao ano com o algoritmo de dimensionamento da posição correta. Isso significa que os 4-5 meses extras que você gasta no que diz respeito ao toque podem potencialmente custar-lhe algo como $ 5-6K e isso pressupõe que você acabe com o mesmo produto de qualidade (seu sistema de negociação) no final do processo - o que você quase certamente ganhou ' t.
O custo do tempo desperdiçado no desenvolvimento do sistema comercial é de milhares de dólares - aprenda a fazê-lo corretamente e evite esse custo.
Abordagem Hipótese Drivada Evita o ajuste da curva.
O desenvolvimento do sistema de negociação feito de forma não estruturada e não científica pode muito facilmente levá-lo para baixo no caminho de perda de ajuste de curva para dados passados.
Sem uma hipótese que orienta o desenvolvimento do seu sistema comercial, você está deixando a mineração de dados, procurando infinitamente um conjunto de regras que deram bons negócios no passado. Na nossa experiência, isso leva a sistemas de negociação excessivamente complexos que não funcionam nos dados invisíveis do futuro.
É fácil contar um sistema ajustado de curva a partir de um sistema robusto que tenha uma forte filosofia e testes baseados em hipóteses por trás dele - Um deles ganha dinheiro quando você o troca em tempo real e o outro não.
"O problema é que a menos que você saiba o que procurar, você não descobrirá até que seja tarde demais." # xa0; Você ficará pensando por que seu sistema "parou de funcionar". Na realidade, nunca funcionou - você acabou de projetar um conjunto de regras que se encaixam nos dados passados e não deu nenhum valor preditivo para o futuro.
A otimização do seu sistema comercial exige uma abordagem cuidadosamente estruturada. Corretamente feito, você deve ser capaz de identificar amplos intervalos de parâmetros para o seu sistema que dão um bom desempenho conforme ilustrado no gráfico abaixo. Essa otimização foi realizada usando o TradingBlox usando a abordagem de desenvolvimento do sistema comercial descrita por Pardo em seu excelente livro "Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação".
Diversifique seus sistemas de negociação.
Uma vez que você está negociando com sucesso um sistema que você desenvolveu para si mesmo, é hora de superar seus resultados com a diversificação.
A diversificação é o único almoço grátis real - mas é uma refeição de 5 estrelas!
Se você já possui um sistema lucrativo, então, você pode melhorar substancialmente seu desempenho, diversificando além desse sistema original. A diversificação pode ser alcançada de várias maneiras: п »ї.
Negociando mais mercados Negociação de versões diferentes do mesmo sistema Adicionando sistemas adicionais ao seu portfólio Todos os itens acima.
A diversificação pode exigir que você aprenda sobre diferentes mercados, mas é bastante prático e muito poderoso para trocar um portfólio de sistemas que cobrem ações, futuros, divisas e opções ou alguma combinação destes. Pesquise as áreas que mais lhe interessam e planeje construir sistemas de negociação e se diversificar em cada uma dessas áreas, seguindo o processo correto de desenvolvimento do sistema comercial.
Comece a negociar de forma conservadora para confirmar que funciona.
Agora que você concluiu o processo de desenvolvimento do sistema de negociação e documentou completamente seu plano de negociação (você fez isso certo?), Você está pronto para abrir uma conta e começar.
Neste ponto, você precisa decidir se você começa imediatamente com dinheiro real ou se deve começar a negociar em papel por um período em primeiro lugar. A escolha depende de quão experiente você esteja e de quão confiante esteja em cada um dos componentes do seu sistema comercial e seu plano geral de negociação.
Se você é novato na negociação e não tem certeza sobre o processo de execução do seu sistema, dimensionando seus negócios, executando-os e gerenciando suas posições abertas, então a troca de papel em primeiro lugar é provavelmente uma boa idéia.
Se você é mais experiente e está confiante em todos os componentes do seu sistema, provavelmente você provavelmente começará a comercializá-lo em um nível conservador (muito baixo risco) primeiro. Isso permitirá que você confirme que toda a mecânica do sistema está funcionando corretamente antes de aumentar a escala.
A maioria dos novos comerciantes se beneficiará ao negociar com.
uma pequena quantidade de dinheiro real em baixos níveis de risco.
Negociar com uma pequena conta e baixo risco por comércio ensinará ao comerciante muito mais sobre mecânica comercial e o impacto emocional de ganhos e perdas do que a troca de papel poderia esperar alcançar.
A menos que você realmente não tenha fundos disponíveis para negociação, provavelmente faz mais sentido começar apenas, mas de uma maneira muito conservadora e de baixo risco. Se você é muito incerto, ou se precisar de algum tempo para construir uma participação comercial inicial, então você deve considerar a comercialização de papel primeiro.
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